Barrapunto

No se si tanto como una biblia o para leer de corrido, pero al menos con ejemplillos de aplicacion que ayudan a entender. Aunque depende mucho de si lo aplicas a finanzas (la moda) o a temas mas ingenieriles. Advierto que no soy experto en el tema, solo usuario pero estas dos citas son las que manejamos por aqui, seguro que hay mas y mejores, pero bueno.

a disfrutar [amazon.com].

Otra buena introduccion, pero mas matematica puede ser esta:

Øksendal, Bernt K. del 2003. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Berlin: Springer. Encyclopedia of Actuarial Science. Chichester: Wiley, 523-527.

y que Markov nos coja confesados para no comer demasiadas Brownian taks de nuestro jefe Stratonovich ;-)

Así que en el financial business, eh. Estos ricos... :-)

El Oskendal que ya han comentado es un clásico, igual que los de Shreve para cálculo estocástico en finanzas. No me preguntes mucho sobre ellos, porque yo también los tengo en la TO-DO list desde hace tiempo...

Para los que les interese una introducción más concisa, Lawrence Evans, autor de uno de los textos de referencia sobre PDEs [amazon.com] (no estocásticas), tiene unas notas de sus cursos [berkeley.edu] (pdf) sobre el tema en su página web.